轉發上期所——關于做好2018年春節期間市場風險控制工作的通知
來源：上期發〔2018〕35號 時間：2018-02-07 瀏覽：3052次
各會員單位、指定期貨保證金存管銀行、指定交割倉庫：
2018年春節臨近，根據我所休市安排的公告，2月15日至2月21日為節假日休市，根據《上海期貨交易所風險控制管理辦法》有關規定，經研究決定，對春節前后相關品種交易保證金比例和漲跌停板幅度進行調整。現將有關事項通知如下：
一、若2018年2月13日未出現單邊市，當日收盤結算時起的交易保證金比例和下一交易日起的漲跌停板幅度調整如下：
黃金期貨合約的交易保證金比例由5%調整為7%，漲跌停板幅度由4%調整為5%；
白銀期貨合約的交易保證金比例由6%調整為8%，漲跌停板幅度由5%調整為6%；
銅、鋁、錫期貨合約的交易保證金比例由7%調整為9%，漲跌停板幅度由5%調整為6%；
鋅、鉛、石油瀝青期貨合約的交易保證金比例由8%調整為10%，漲跌停板幅度由6%調整為7%；
鎳期貨合約的交易保證金比例由8%調整為11%，漲跌停板幅度由6%調整為8%；
螺紋鋼期貨合約的交易保證金比例由9%調整為11%，漲跌停板幅度由7%調整為8%；
熱軋卷板期貨合約的交易保證金比例由8%調整為11%，漲跌停板幅度由6%調整為8%；
天然橡膠期貨合約的交易保證金比例由9%調整為12%，漲跌停板幅度由7%調整為9%；
線材期貨合約的交易保證金比例維持為20%，漲跌停板幅度由5%調整為7%；
燃料油期貨合約的交易保證金比例維持為40%，漲跌停板幅度由5%調整為7%。
如遇上述交易保證金比例、漲跌停板幅度與現行規則規定的交易保證金比例、漲跌停板幅度不同時，則按兩者中比例高、幅度大的執行。
二、2018年2月22日恢復交易后，自第一個未出現漲跌停板的交易日收盤結算時起，上述品種期貨各合約的交易保證金比例和下一交易日起漲跌停板幅度恢復至原有水平。關于交易保證金和漲跌停板的其他各項規定按《上海期貨交易所風險控制管理辦法》執行。
三、請各會員單位及時落實相關合約持倉限額、整倍數調整等事項。
由于春節休市時間較長，近期國內外經濟和金融形勢復雜多變，影響市場運行的不確定性因素增多，請各會員單位做好風險防范工作，根據投資者的持倉及風險情況適當提高保證金的收取比例，嚴格投資者的出入金管理，提醒投資者謹慎運作，理性投資。請各會員單位和相關保證金存管銀行節日期間做好技術系統的維護和網絡安全工作。請各指定交割倉庫加強風險防范，注重排查各類風險隱患，扎實做好防火、防盜等安全生產工作，維護市場平穩運行。
特此通知。
上海期貨交易所
2018年2月6日
