各會員單位：

    為進一步加強對股指期貨市場異常交易行為的監管，現將滬深300、上證50、中證500股指期貨產品的異常交易行為監管有關事項通知如下： 

    1. 客戶在滬深300、上證50、中證500單個股指期貨產品、單日開倉交易量超過600手的，構成“日內開倉交易量較大”的異常交易行為。日內開倉交易量是指客戶單日在單產品所有合約上的買開倉數量與賣開倉數量之和。套期保值交易的開倉數量不受此限。 

    2．客戶單日在某一合約上的自成交次數達到或者超過5次的，構成“以自己為交易對象，大量或者多次進行自買自賣”的異常交易行為。套期保值交易的自成交次數不受此限。 

    3．客戶單日在某一合約上的撤單次數達到或者超過400次的，構成“日內撤單次數過多”的異常交易行為。套期保值交易的撤單數量不受此限。 

    4. 客戶單日在某一合約上的撤單次數超過100次（含），且單筆撤單量達到或者超過交易所規定的限價指令每次最大下單數量80%的，構成“大量或者多次申報并撤銷申報”的異常交易行為。套期保值交易的撤單數量不受此限。 

    5．客戶單日在單產品多個合約上因自成交、頻繁報撤單、大額報撤單達到交易所處理標準的，按照一次認定。 

    6．客戶出現上述異常交易行為，交易所可對其采取限制開倉的監管措施，限制開倉的時間原則上不低于1個月。 

    7．會員應當積極防范客戶在交易中可能出現的異常交易行為。會員發現客戶出現異常交易行為的，應當予以提醒、勸阻和制止。未采取有效措施制止客戶異常交易行為，導致大量客戶出現異常交易行為的，我所將依照《中國金融期貨交易所會員管理辦法》、《中國金融期貨交易所期貨異常交易監控指引（試行）》等相關規定，采取相應監管措施或者紀律處分措施。 

    8．本通知自2015年8月26日起開始執行。此前發布的《關于加強中證500股指期貨異常交易行為監管的通知》同時廢止。以往有關規定與本通知不一致的，以本通知為準。 

中國金融期貨交易所

2015-08-25