期貨交易申報費風險說明書

尊敬的客戶：

    根據各期貨交易所關于申報費相關事宜的通知，現向您提供本《期貨交易申報費風險說明書》。

    本說明書所稱申報費，是指中國金融期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所、上海期貨交易所、上海國際能源交易中心以及廣州期貨交易所當日對客戶在期貨和期權合約超過一定標準的信息量收取申報費。

    您參與期貨交易應當充分了解期貨交易所以及我司收取申報費的規定，具體說明如下：

    一、實施申報費的期貨、期權品種

    自2024年10月25日交易時起，鄭州商品交易所、大連商品交易所、上海期貨交易所、上海國際能源交易中心以及廣州期貨交易所的全部商品期貨、期權品種實施申報費措施，新上市品種實施申報費措施以交易所通知為準。

    中國金融期貨交易所除已實施申報費的股指期貨品種，自2024年7月1日起對國債期貨實施申報費措施。

    二、申報費收費公式

    1、股指期貨申報費根據客戶申報數量收取，每筆一元，申報是指買入、賣出及撤銷委托。

    2、除股指期貨以外的期貨品種，根據客戶在期貨合約上的報單成交比（OTR）所在區間以及信息量分梯度計算，按日收取。

    期權申報費根據客戶在合約月份上的報單成交比所在區間以及信息量分梯度計算，按日收取。

    3、客戶在某個期貨合約上的申報費=Σ(客戶在該期貨合約上各檔位的信息量×相應費率)

    客戶在某個期權合約月份上的申報費=Σ(客戶在該合約月份上各檔位的信息量×相應費率)

    其中，信息量=報單、撤單、詢價等交易指令筆數之和；報單成交比（OTR）=（信息量/有成交的定單筆數）- 1。

    若客戶某日在某期貨合約或期權合約月份上有信息量但無成交，則當日在該期貨合約或期權合約月份上其報單成交比視為大于2。

    4、對于同一客戶在不同期貨公司處開有多個交易編碼的，或者具有實際控制關系的客戶，交易所對其下單筆數、撤單筆數、下單手數、撤單手數和成交手數等指標合并計算。

    5、信息量統計客戶有效進入交易所的交易指令，具體以交易所計算為準。

    6、具體各品種申報費收費標準以交易所發布的最新通知為準。

    三、風險提示

    1、對實施梯度申報費的品種，客戶當日在我司的信息量達到交易所收費標準時，將采用OTR>2對應檔位的費率標準在盤中預收取申報費，因客戶可以在不同期貨公司進行交易，我司無法統計到客戶市場信息量，可能存在盤中預收取費用與實際產生申報費不一致的情況，最終收取的申報費請以當日交易結算單為準。

    2、交易所收取申報費不設上限，客戶可能出現因資金不足不能及時支付申報費等費用的情形，導致客戶的期貨賬戶出現可用資金小于零或者權益小于零的風險，客戶應及時補充資金，否則我司有權采取必要的風控措施，包括但不限于限制出金、強行平倉、限制登錄、限制交易等措施，由此造成的一切損失，均由客戶承擔。

    3、客戶入市交易前，務必全面了解期貨交易所及期貨公司有關申報費收取相關規定，充分認識期貨交易風險，知曉并遵守期貨交易所有關異常交易、程序化交易等相關規定。謹慎使用程序化交易軟件及相關交易指令，密切關注交易軟件及交易指令可能引發的風險，做好賬戶交易及資金風險防范，避免產生大額損失。

    附件：梯度申報費收費標準匯總（鏈接）